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                  基于最優控制的金融衍生品定價模型研究(高清)PDF
                  • 相關簡介: 基于最優控制的金融衍生品定價模型研究(高清)PDF 杜玉林 (作者) 出版社: 復旦大學出版社; 第1版 (2011年12月1日) 平裝: 152頁 語種: 簡體中文 開本: 16 編輯推薦 《基于最優控制的金融衍生品定價模型研究》是華東政治大學金融學重點學科建設成果。 目錄 第一章 引言 第一節 研究的背景和意義 一、選題的由來 二、選題的理論和現實意義 第二節 金融衍生品定價中的若干非線}生偏微分方程 第三節 研究思路 第二章 基于最優控制框架的固定收益證券定價模型 第一節 Epstein-
                  • 文件大小: 6.50MB
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                  • 編輯發布: 股海網
                  • 軟件來源: Internet
                  • 加入時間: 2018/11/4 2:31:55
                  • 解壓密碼: www.02594633.com(請仔細輸入!復制無效!)
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                  基于最優控制的金融衍生品定價模型研究(高清)PDF

                  杜玉林 (作者)
                  出版社: 復旦大學出版社; 第1版 (2011年12月1日)
                  平裝: 152頁
                  語種: 簡體中文
                  開本: 16
                  基于最優控制的金融衍生品定價模型研究(高清)PDF
                  編輯推薦
                  《基于最優控制的金融衍生品定價模型研究》是華東政治大學金融學重點學科建設成果。

                  目錄
                  第一章 引言
                  第一節 研究的背景和意義
                  一、選題的由來
                  二、選題的理論和現實意義
                  第二節 金融衍生品定價中的若干非線}生偏微分方程
                  第三節 研究思路

                  第二章 基于最優控制框架的固定收益證券定價模型
                  第一節 Epstein-wilmott模型簡介
                  一、沒有限定利率變化速度的情形
                  二、限定了利率變化速度的情形
                  三、兩種角度
                  第二節 基于最優控制框架的Epstein-wilmott模型
                  一、問題轉化與最優控制系統框架構建
                  二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
                  三、Epstein-wilmott模型解的適定性
                  四、Epstein-Wilmott模型的解法
                  五、小結
                  第三節 特殊情形:零息債券定價
                  一、零息債券定價模型評述
                  二、最優控制框架下的零息債券定價
                  第四節 Epstein-Wilmott模型在中國固定收益證券市場的應用
                  一、零息債券定價以及最優靜態對沖
                  二、收益率曲線包絡

                  第三章 基于隨機最優控制框架的期權定價模型
                  第一節 期權定價模型簡介
                  一、Black-Sctaoles公式
                  二、隨機波動率模型
                  三、不確定波動率模型
                  第二節 基于隨機最優控制框架的不確定波動率模型
                  一、問題轉化與隨機最優控制系統框架構建
                  二、動態規劃原理與Hamilton-Jacobi-Bellman方程
                  三、不確定波動率模型解的適定性
                  四、不確定波動率模型的解法
                  第三節 不確定波動率模型在期權市場上的應用
                  一、期權定價中的最優靜態對沖
                  二、不確定波動率模型在成熟期權市場上的應用
                  第四節 考慮交易成本的期權定價模型
                  ……

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